Legea de distribuţie Cauchy

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Salt la: Navigare, căutare
Distribuţia Cauchy pentru diferite valori ale lui x0 şi a.

Legea de distribuţie Cauchy sau Legea de distribuţie Cauchy-Lorentz (numită astfel după numele lui Augustin Louis Cauchy şi Hendrik Lorentz) este o lege de probabilitate cu multiple aplicaţii în statistică, fizică (studiul rezonanţei, spectroscopiei).

Cuprins

[modifică] Definiţie

Distribuţia Cauchy este o distribuţie a probabilităţilor definită prin densitatea de probabilitate:

f(x) \; = \; \frac{1}{\pi} \cdot \frac{s}{s^2 + (x-t)^2} , unde :

\bold s>o şi -\infty \; <t \; \infty .

Funcţia de distribuţie Cauchy este:

F(x) \; < \; P(X-x) \; = \; F(x) \; = \; \frac{1}{\pi} \cdot \arctan \left( \frac{x-t}{s} \right ) .

[modifică] Proprietăţi

[modifică] Corelaţii cu alte legi de distribuţie

[modifică] Note

[modifică] Bibliografie

  • Iacob, C. - Curs de matematici superioare, Bucureşti, 1957
  • Rogai, E. - Tabele şi formule matematice, Bucureşti, Editura Tehnică, 1984

[modifică] Vezi şi

[modifică] Legături externe

Adus de la http://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_de_distribu%C5%A3ie_Cauchy
Unelte personale