Proces stochastic
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Un proces stochastic, sau uneori proces aleatoriu, este contrarul procesului determinist (sau sistem determinist) considerat în teoria probabilităţilor. În loc de o singură realitate posibilă despre cum pot evolua procesele în timp (aşa cum este cazul soluţiilor unei ecuaţii diferenţiale ordinare, de exemplu), într-un proces stochastic există o incertitudine în evoluţia viitoare descrisă de distribuţii de probabilitate. Acest lucru înseamnă că deşi se cunoaşte condiţia iniţială (sau punctul de plecare), există mai multe posibilităţi de continuare a procesului, dar unele căi sunt mai probabile decât altele.
Un proces stochastic poate fi reprezentat ca o funcţie aleatorie. În aplicaţiile practice, domeniul de definiţie al unui asemenea proces este un interval de timp - purtând numele de serie de timp - sau un loc al spaţiului - purtând în acest caz numele de câmp aleatoriu.
Exemple comune ale seriilor de timp includ:
- fluctuaţiile ratelor de schimb şi ale cotaţiilor acţiunilor din burselor de mărfuri.
- semnalele audio şi video
- datele medicale, cum ar fi EKG, EEG, tensiunea arterială sau temperatura corpului
- mişcările aleatorii: mişcarea Browniană şi drumurile aleatoare.
Exemplele de câmpuri aleatorii includ imaginile, topografiile aleatorii (peisajele) sau reprezentarea variaţiilor de compoziţie ale materialelor heterogene.
