DescriereTwo-asset portfolio with varrying correlation and weights.jpg
Română: Reprezentare grafică a relației dintre rentabilitate și risc atunci când ponderile și coeficientul de corelație variază, necesară pentru a ajunge la reprezentarea frontierei Markowitz. Portfoliile deasupra liniei punctate reflectă portofoliile eficiente pentru acel coeficient de corelație - după formula din ro:Teoria modernă a portofoliilor#Portofoliu eficient. Propria lucrare
English: Worked example of a two-asset portfolio with constant expected returns and risks and varrying correlation coefficients and weights, necessary to reflect the feasible set and the Markowitz frontier. Portfolios above dotted line represent dominant portfolios for that specific correlation coefficient - based on formulas in ro:Teoria modernă a portofoliilor#Portofoliu eficient. Own work
să partajați cu alții – aveți dreptul de a copia, distribui și transmite opera
să adaptați – aveți dreptul de a adapta opera
În următoarele condiții:
atribuind – Trebuie să atribuiți opera corespunzător, introducând o legătură către licență și indicând dacă ați făcut schimbări. Puteți face asta prin orice metodă rezonabilă, dar nu într-un fel care ar sugera faptul că persoana ce a licențiat conținutul v-ar susține sau ar aproba folosirea de către dumneavoastră a operei sale.
partajând în condiții identice – Dacă modificați, transformați sau creați pe baza acestei opere, trebuie să distribuiți opera rezultată doar sub aceeași licență sau sub o licență similară acesteia.
Acest fișier conține informații suplimentare, introduse probabil de aparatul fotografic digital sau scannerul care l-a generat. Dacă fișierul a fost modificat între timp, este posibil ca unele detalii să nu mai fie valabile.