Proces stochastic

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

Un proces stochastic, sau uneori proces aleatoriu, este contrarul procesului determinist (sau sistem determinist) considerat în teoria probabilităților. În loc de o singură realitate posibilă despre cum pot evolua procesele în timp (așa cum este cazul soluțiilor unei ecuații diferențiale ordinare, de exemplu), într-un proces stochastic există o incertitudine în evoluția viitoare descrisă de distribuții de probabilitate. Acest lucru înseamnă că deși se cunoaște condiția inițială (sau punctul de plecare), există mai multe posibilități de continuare a procesului, dar unele căi sunt mai probabile decât altele.

Un proces stochastic poate fi reprezentat ca o funcție aleatorie. În aplicațiile practice, domeniul de definiție al unui asemenea proces este un interval de timp - purtând numele de serie de timp - sau un loc al spațiului - purtând în acest caz numele de câmp aleatoriu.

Exemple comune ale seriilor de timp includ:

Exemplele de câmpuri aleatorii includ imaginile, topografiile aleatorii (peisajele) sau reprezentarea variațiilor de compoziție ale materialelor heterogene.